Слово "во-первых", обозначающее самый первый по счёту пункт во время перечисления, не может не являться в каком-либо высказывании вводным. Но даже этот момент не говорит о том, что запятые с двух сторон абсолютно всегда ставятся непосредственно до и после слова "во-первых".
Итак, "во-первых" - это слово, выполняющее в любом из предложений функции вводного (Тут можно посмотреть полный список вводных слов в русском языке). Если оно находится где-то в середине высказывания, то запятых, обособляющих его, будет две. В общем-то, это очень несложное для запоминания положение, при использовании которого трудно ошибиться. Но при этом нужно помнить и о том, что в предложениях часто встречаются такие обороты как "но во-первых", "а во-первых" или "и во-первых". Как быть в случае союзов, находящихся непосредственно перед "во-первых"?
Если перед "во-первых" находится союз (не союзное слово!) или союз с частицей ("а вот во-первых", "но вот во-первых"), то запятые будут выделять всю эту разговорную конструкцию.
Читайте по теме: Список ложных вводных слов, которые при всем желании не следует выделять запятыми, можно увидеть тут.
Примеры употребления:
"В этом общежитии, во-первых, довольно строгая дисциплина".
"Мы сделаем этот доклад, но во-первых, нужно написать план".
"Они жили, радуясь друг другу во-первых, без устали работая во-вторых". Слово "во-первых", если оно в конце выделенного оборота, не отделяется от него.