Включить сирену на полицейской или любой другой служебной и аварийной машине можно, нажав ту же клавишу, которая отвечает за сигнализирование клаксоном (если она привязана к данной команде).
Это может быть либо левый SHIFT, либо E. На всякий случай зайдите в настройки управления и проверьте привязки клавиш к командам. Это, что касается игры на ПК-версии. Если у вас PS4 - нажмите L3 (кнопка, расположенная в нижнем углу контроллера). Cтоит отметить, что как для компьютерной, так и для консольной версии важно нажимать определенную кнопку или клавишу именно коротким нажатием. Только так вы активируете интересующий вас сигнал.